Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / „Artifex” University of Bucharest
Lecturer Marian SFETCU PhD (sfetcum@yahoo.com)
„Artifex” University of Bucharest
Doina AVRAM Ph.D Student (doina.avram@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Mariana CHILIMENT PhD Student (mariana.chiliment@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Petre OLTEANU PhD Student (alexandra.olteanu.s1@anaf.ro)
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
Capitalul reprezintă, în sistemul bancar, un element indispensabil al activităţii. Capitalul deține un rol important în protecţia generală a instituției de credit faţă de riscurile nediversificabile şi cele pure. În acest sens, capitalul are rol de amortizor de şoc şi, din acest motiv, mărimea şi, mai ales, structura sa sunt esenţiale în determinarea profilului de risc al băncii. În ultimii 30 ani, evoluţia capitalului bancar a fost dominată de două tendinţe, respectiv: diminuarea ponderii în totalul bilanţier şi diversificarea elementelor patrimoniale. Dinimuarea ponderii capitalului bancar, în sens larg, în totalul bilanţier al societăților bancare s-a manifestat pe parcursul deceniilor șase-opt ale secolului trecut. În condițiile perioadei, caracterizată prin stabilitatea accentuată a structurilor bancare şi slaba concurenţă pe pieţe, scăderea ponderii capitalului a reprezentat o modalitate de intensificare a ratei rentabilităţii financiare, evidențiată prin efectul de pârghie. Contrar tendinţei de scădere a marjei dobânzii, ratele rentabilităţii financiare s-au menţinut la niveluri relativ satisfăcătoare.
Cuvinte cheie: capital bancar, normele Cooke, solvabilitate bancară, coeficientului de pondere, management bancar
Clasificarea JEL: G21, G32
Model of capital risk management in the banking system
Abstract
Capital represents, in the banking system, an indispensable element of activity. Capital plays an important role in the overall protection of the credit institution against non-diversifying and pure risks. In this sense, capital plays a shock absorber and, for this reason, its size and, above all, its structure are essential in determining the bank’s risk profile. Over the past 30 years, the evolution of bank capital has been dominated by two trends, namely: the decrease of the weight in the total balance sheet and the diversification of the patrimonial elements. The rise in the share of bank capital, in a broad sense, in the total balance sheet of banking companies was manifested during the sixth-eighty centuries of the last century. Under the terms of the period, characterized by the strong stability of banking structures and poor market competition, the fall in capital ratio was a way to increase the rate of financial return, highlighted by the leverage effect. Contrary to the declining interest rate trend, financial profitability rates have remained at relatively satisfactory levels.
Key words: bank capital, Cooke rules, bank solvency, weighting, banking management
JEL Classification: G21, G32
