Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
„Artifex” University of Bucharest
Lecturer Marian SFETCU PhD (sfetcum@yahoo.com)
„Artifex” University of Bucharest
Gyorgy BODO Ph.D Student (gyorgy.bodo@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies
Doina BUREA PhD Student (doina.burea@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
Riscurile bancare sunt fenomene care apar, mai mult sau mai puțin întâmplător, în situații neprevăzute sau prevăzute. Controlul și prevenirea efectelor riscurilor bancare se bazează pe un management riguros în sistemul bancar. Cunoașterea riscurilor bancare implică activități și presupune parcurgerea mai multor etape.
Prima ar fi aceea că se impune cunoașterea și prognozarea riscului bancar. A doua este identificarea riscului bancar, care depinde de diversitatea liniilor de activitate și a produselor/serviciilor bancare oferite clienților.
În continuare, analiza cantitativă și calitativă a riscurilor presupune utilizarea de tehnici și instrumente dar, mai ales, de abilități ale lucrătorilor care studiază riscurile, analizează efectele acestora și prevăd, astfel, măsuri în consecință.
Stabilirea strategiilor de abordare a riscurilor este o problematică foarte importantă care vizează minimizarea cheltuielilor asociate riscurilor dar, în același timp, presupune și supravegherea bancară pentru a evita supravegherea și monitorizarea Băncii Naționale. Autorii arată că Banca Națională are un rol determinant în stabilirea și analiza sistemului de riscuri bancare.
Nu în ultimul rând, monitorizarea și controlul riscului înseamnă că odată identificate aceste riscuri trebuie monitorizate și, pe cât posibil, să se întreprindă măsurile care se impun pentru ca acestea să fie riguros controlate.
Este necesar, și autorii s-au ocupat de stabilirea modelelor de management al riscurilor, identificând două metode (modele) privind managementul riscului bancar. Astfel, trei autori, Williams, Smith și Young, consideră că pentru management, riscul este o componentă la fel de importantă, dacă nu cea mai importantă și se precizează că managementul riscului este unul de nivel organizațional, care trebuie bine prevăzut, cunoscut și aplicat. Apoi, Glyn Holton consideră că managementul riscurilor trebuie să facă parte din cultura organizațională a managementului. Autorii se axează pe analiza cantitativă a riscurilor utilizând probleme de modelare, pornind de la modelarea riscului până la precizarea metodei de simulare Monte Carlo. Analiza pe baza arborelui decizional este unul dintre aspectele cărora autorii le-au acordat importanță și, schematic, arată că acestea sunt instrumente care descriu interacțiunile cheie dintre decizii și elementele aleatorii așa cum sunt percepute de către decidenți.
Un demers interesant este făcut în ceea ce privește metoda de simulare Monte Carlo care vizează variabilele de intrare, definirea distribuțiilor „variabilelor aleatoare”, analizează variabilele de ieșire, aplică simularea și, în final, aplică analiza și interpretarea rezultatelor simulării.
Cuvinte cheie: risc, managementul riscului, analiza cantitativă a riscului, modelarea riscului, simularea Monte Carlo
Clasificarea JEL: C50, G32
Bank Risk Management
Abstract
Banking risks are phenomena that occur, more or less, in unforeseen or predictable situations. Controlling and preventing the effects of bank risks is based on rigorous management in the banking system. Knowing bank risks involves activities and involves going through several stages.
The first is that it is necessary to know and forecast the banking risk. The second is the identification of bank risk, which depends on the diversity of business lines and banking products / services offered to customers.
Furthermore, the quantitative and qualitative risk analysis involves the use of techniques and tools, but above all the skills of workers studying the risks, analyzes their effects and thus provides for measures accordingly.
Establishing risk strategies is a very important issue that aims to minimize risk-related expenses but at the same time requires banking supervision to avoid supervision and monitoring of the National Bank. The authors point out that the National Bank plays a decisive role in establishing and analyzing the banking system.
Last but not least, risk monitoring and control means that once identified these risks must be monitored and, as far as possible, the necessary measures are taken to ensure that they are rigorously controlled.
It is necessary, and the authors have dealt with the setting of risk management models, identifying two methods (models) for banking risk management. Thus, three authors, Williams, Smith and Young, consider that for risk management is an equally important, if not the most important component, and it is stated that risk management is an organizational level that must be well established, known and applied . Then, Glyn Holton believes that risk management must be part of the organizational culture of management. The authors focus on quantitative risk analysis using modeling problems, from risk modeling to the Monte Carlo simulation method. Analysis based on the decision tree is one of the aspects to which the authors have attached them and, schematically, show that these are tools that describe the key interactions between decisions and the random elements as perceived by the decision-makers.
An interesting approach is made to the Monte Carlo simulation method that addresses input variables, defining the distributions of „random variables”, analyzing output variables, applying simulation, and ultimately applying analysis and interpretation of simulation results.
Keywords: risk, risk management, quantitative risk analysis, risk modeling, Monte Carlo simulation
JEL Classification: C50, G32
