Assoc. prof. Mădălina-Gabriela ANGHEL PhD (madalinagabriela_anghel@yahoo.com)
„Artifex” University of Bucharest
Dana Luiza GRIGORESCU PhD Student (danaluiza2004@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies
Ștefan Gabriel DUMBRAVĂ Ph.D Student (stefan.dumbrava@gmail.com)
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
În acest articol autorii au studiat o larga bibliografie urmărind să facă o analiză comparativă între metodele VaR care sunt utilizate în studiile de piață, în special dar și în studiile economice în mod particular.
Datele de care s-a dispus au asigurat posibilitatea unei analize comparative între diferitele variante ale metodei VaR, rezultând avantaje sau dezavantaj pentru unele dintre relații, dar în același timp asigurând și unele deficiențe care pot fi evitate în cazul în care se utilizează această metodă în studiile economice. Desigur, metoda VaR este una veche, cu multiple aplicații, dar rămâne de actualitate prin aceea că poate fi adaptată la unele condiții specifice pe care le manifestă economia în general, piața financiară sau piața în mod general.
Din datele de care au dispus autorii au reușit să sugereze posibilitățile de utilizare eficientă a diferitelor metode VaR, așa încât studiile economice să fie corect efectuate, iar concluziile utile în scopul lor de decizii în sistemul macroeconomic.
Cuvinte cheie: metode statistice, teste, estimări, risc, portofolii.
Clasificarea JEL: C13, G11.
Comparative analysis between VaR methods used in economic studies
Abstract
In this article the authors have studied a wide bibliography aiming to make a comparative analysis between the VaR methods that are used in market studies, in particular but also in economic studies in particular.
The available data provided the possibility of a comparative analysis between the different variants of the VaR method, resulting in advantages or disadvantages for some of the relationships, but at the same time ensuring some deficiencies that can be avoided if this method is used in economic studies. . Of course, the VaR method is an old one, with multiple applications, but it remains relevant because it can be adapted to some specific conditions that the economy in general, the financial market or the market in general.
From the data available to them, the authors were able to suggest the possibilities of efficient use of different VaR methods, so that economic studies are carried out correctly, and the conclusions useful for their purpose of decisions in the macroeconomic system.
Keywords: statistical methods, tests, estimates, risk, portfolios.
JEL Classification: C13, G11.
