Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / Artifex University of Bucharest
Alexandra PETRE PhD Student (alexandra.olteanu.s1@anaf.ro)
Bucharest University of Economic Studies
Abstract
În activitatea economică se manifestă o serie de riscuri care, de regulă, funcționează ca un complex. De aceea, în activitatea de management economic trebuie avută în vedere studierea posibilității de a reduce riscurile bancare până la eliminare, dar acest aspect este destul de greu de atins.
În acest sens, în acest articol ne-am propus să analizăm situația în care, în activitatea de management economico-financiar ajungem să eliminăm riscurile. Și aceasta nu se poate face decât prin manifestarea unei prudențe sporite.
Ca atare, se impune analizată aversiunea față de riscul relativ, de riscul total precum și a funcțiilor de utilitate pe care le putem considera și modela, în sensul de a desprinde tendința evoluției acestor riscuri.
Pentru realizarea acestui scop am utilizat o metodologie complexă care ne ajută să identificăm riscul, fazele de risc și tot ceea ce apare pe piață.
Managementul riscului se realizează printr-un plan de măsuri concrete, prin care riscurile sunt identificate și, în final, sunt considerate măsuri de diminuare până la evitarea apariției acestora.
Ca metodologie am folosit o serie de date prin captarea seriilor de date în acest sens, am recurs la analiza seriilor structurale și dinamice și am folosit metoda indicilor pentru a prefigura aspectele cuprinse în acest articol.
Cuvinte cheie: riscuri, condiții prudențiale, piață, coeficienți, variabile, funcții.
Clasificarea JEL: C10, E10.
Study on the absence of risk under prudential conditions
Abstract
In the economic activity there are a series of risks that, as a rule, function as a complex. Therefore, in the activity of economic management, the study of the possibility to reduce the bank risks until elimination must be considered, but this aspect is quite difficult to achieve.
In this sense, in this article we set out to analyse the situation in which, in the activity of economic-financial management, we end up eliminating the risks. And this can only be done by showing greater caution.
As such, it is necessary to analyse the aversion to relative risk, to the total risk as well as to the utility functions that we can consider and model, in the sense of detaching the tendency of the evolution of these risks.
To achieve this goal we used a complex methodology that helps us identify risk, risk phases and everything that appears on the market.
Risk management is achieved through a plan of concrete measures, through which risks are identified and, finally, are considered mitigation measures to avoid their occurrence.
As a methodology we used a series of data by capturing data series in this regard, we used the analysis of structural and dynamic series and we used the index method to prefigure the aspects contained in this article.
Keywords: risks, prudential conditions, market, coefficients, variables, functions.
JEL classification: C10, E10.
