Construirea modelului de regresie pentru analiza riscului economic

Prof. Constantin ANGHELACHE PhD (actincon@yahoo.com)
Bucharest University of Economic Studies / „Artifex” University of Bucharest
Iulian RADU, PhD Student (julian@linux.com)
The Bucharest University of Economic Studies

Abstract

Riscul economic este important de studiat deoarece în activitatea oricărei entități sau a economiei naționale în ansamblul ei, acționează o serie de factori. Printre aceștia se numără și factorul de risc, care are efecte negative asupra evoluției economice.
Riscul economic poate să apară într-o serie de împrejurări cum ar fi managementul uneori defectuos care nu ține seamă de corelarea și proporționalitatea care trebuie să existe între mărimile statistice, iar pe de altă parte datorită unor reduceri impuse de legea fundamentală a pieței, adică o ofertă mult mai ridicată decât cererea pe piață care duce la rezultate negative. Pe de altă parte, apar elementele care pot fi uneori favorabile și alteori negative în ceea ce privesc relațiile economice internaționale care se stabilesc între state, dar nu în ultimul rând economia unei entități, a unei țări sau pe plan mondial poate fi perturbată de apariția unor neconcordanțe, a unor situații de criză care conduc la restructurarea majoră a evoluțiilor și corelațiilor care trebuiesc reconsiderate pentru asigurarea macrostabilității.
Este ușor de explicat acest aspect mai ales dacă luăm în considerație criza economico-financiară care a avut loc în perioada 2008-2010, dar și mai recent a crizei sanitare determinate de pandemia coronavirus, care s-a conjugat deja cu perspectiva unei crize economico-financiare fără precedent.
Toate aceste elemente prezentate sunt avute în vedere de autori pentru a fundamenta perspectiva riscurilor economice. Aceste riscuri economice trebuiesc anticipate, estimate pentru a putea lua măsuri de redresare, a lua măsuri de acoperire, deoarece este, teoretic dar și practic, imposibil ca riscurile să fie eliminate. În acest context am construit un model de regresie care după studiul atent al variabilelor statistice din economie, pot fi utilizate pentru a calcula parametrii care să stea la baza estimării perspectivelor de evoluție viitoare. Așa de pildă, în această perioadă a crizei economico-financiare ce va continua împreună cu criza sanitară și apoi posibil să continue doar singular, trebuie să facem unele studii în scopul de a vedea tendințele de evoluție ale economiei.
Studiul acesta pe baza funcției de regresie în domeniul economic este de maximă importanță și trebuie avut în vedere atunci când se stabilesc programe de dezvoltare economică a unei țări când apar elemente structurale care trebuie avute neapărat în vedere.
În acest articol am utilizat și unele studii, am prezentat o serie de tabele și grafice, pentru a evidenția perspectiva evoluției acestei crize economice cu efectele sale.

Cuvinte cheie: piață, cerere, ofertă, risc, factori, modele, parametrii, estimări
Clasificarea JEL: C13, F40

[Text complet]

Construction of the regression model for the economic risk analysis

Abstract

Economic risk is important to study because in the activity of any entity or of the national economy as a whole, a number of factors act. These include the risk factor, which has negative effects on economic developments.
Economic risk can arise in a number of circumstances such as sometimes poor management which does not take into account the correlation and proportionality that must exist between statistical quantities, and on the other hand due to reductions imposed by the fundamental law of the market, ie a much higher supply than market demand leading to negative results. On the other hand, there are elements that can sometimes be favourable and sometimes negative in terms of the international economic relations that are established between states, but last but not least the economy of an entity, a country or the world can be disturbed by the emergence of inconsistencies, of crisis situations leading to major restructuring of developments and correlations that need to be reconsidered to ensure macro stability.
It is easy to explain this aspect especially if we take into account the economic-financial crisis that took place in the period 2008-2010, but also more recently of the health crisis caused by the coronavirus pandemic, which has already been conjugated with the prospect of an economic-financial crisis without previous.
All these elements presented are considered by the authors to substantiate the perspective of economic risks. These economic risks must be anticipated, estimated in order to be able to take remedial measures, to take hedging measures, because it is, theoretically but also practically, impossible for the risks to be eliminated. In this context we have built a regression model that after careful study of statistical variables in the economy can be used to calculate the parameters that underlie the estimation of future prospects. For example, in this period of economic and financial crisis that will continue with the health crisis and then possibly continue only singularly, we need to do some studies in order to see the evolutionary trends of the economy.
This study based on the regression function in the economic field is of utmost importance and must be taken into account when establishing economic development programs of a country when structural elements appear that must be taken into account.
In this article we also used some studies we presented a series of tables and graphs, to highlight the perspective of the evolution of this economic crisis with its effects.

Keywords: market, demand, supply, risk, factors, models, parameters, estimates
JEL classification: C13, F40

[Full Text]

RRS Supliment nr. 7/2020